Resultados de la búsqueda

Se han encontrado 1 resultados con tus criterios de búsqueda. Consulta nuestros consejos de búsqueda para obtener unos resultados óptimos.
Nueva búsqueda Modificar búsqueda
Ordenado por fecha

The Market Portfolio is NOT Efficient: Evidences, Consequences and Easy to Avoid Errors 

Fecha: 18/10/2017 Autor / es: Fernández, Pablo; Carelli, Jose Paulo; Ortiz, Alberto Editor/es: Cátedra PricewaterhouseCoopers de Finanzas Tipo de documento: Documento de investigación The Market Portfolio is not an efficient portfolio. There are many evidences that tell us that: the equal weighted indexes have beaten their market-value weighted indexes for many years, many easy-to-build portfolios (some "smart-beta", "multifactors") have beaten market-value weighted indexes. We document evidences about seven Equal weighted indexes ... Más información
PAG 1 de 1
Ir a pág